双资产欧式期权定价问题的特征有限元方法

《数值计算与计算机应用》2020年01期

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【摘要】本文针对双资产欧式期权定价问题构造了特征有限元方法,给出了此方法的L~2-模最优阶误差估计和H~1-模最优阶误差估计.数值算例验证了该方法的收敛性与稳定性,同时表明该方法克服了数值震荡现象.

【关键词】 Black-Scholes方程特征有限元方法误差估计

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